A Microsoft e a Sega produziram um filme do Shenmue em suporte DVD, disponível aos compradores do próximo lançamento para a Xbox, o Shenmue II.
Shenmue: The Movie em DVD, virá recheado com o jogo, 90 de imagens inéditas da versão original da Sega Dreamcast, entre outros extras. O filme vai dispor de uma opção de escolha da pista de som em inglês ou japonês, com legendas em japonês e poderá ser visto em qualquer leitor DVD comum.
O Shenmue: The Movie foi inicialmente mostrado nos cinemas japoneses e depois vendido separadamente em DVD.
O DVD virá incluído no lançamento da conversão do Shenmue II para a Xbox, em Novembro próximo nos Estados Unidos, seguido do lançamento na Europa ainda este ano.